ウォーフレームでクロスプラットフォームプレイをしたい場合にはインターネット接続が必要だということですか？

はい、インターネット接続が必要です。ウォーフレームでクロスプラットフォームプレイを行うには、2つ以上のプレイヤー間でサーバーを共有して通信を行うことが必要です。これを行うためにはインターネット接続のあるネットワークが最低限必要となります。